• 币种: 0
  • 交易所: 0
  • 24H 交易量: --
  • 总市值: --
  • ICO 数量: 0

韭菜们,如何在全球“跳水比赛”中探索底部机会?

2018-10-12 11:21:00

来源: 链向财经

据IICPAY研究院数据分析显示,10月11日隔夜美股市场大跌,其中道指跌幅3.15%,标普500指数也大跌3.29%,创2月份以来最大单日跌幅。美股大跌成为引发全球股市集体重挫的导火索,昨日亚洲股市集体大幅下行,其中日经225指数跌3.9%,跌破22800关口;韩国综合指数跌4.4%;澳洲股市ASX 200指数跌2.7%;港股恒生也下挫3.54,收报25266%。而欧股市场也是一片惨绿,截至记者发稿时,德国DAX下挫1.32%、法国CAC40下挫1.64%,富时100下挫1.62%。

 

A股也未能幸免。昨日早盘,A股开盘不久即击穿2638点,创下近4年新低,此后虽在盘中有所反弹,可惜功亏一篑,最终沪指以大跌5.22%告终,上千只股票跌停。

 

数字货币也加入暴跌行列

 

IICPAY数据显示,10月11日数字货币价格普遍下跌,其中比特币价格跌逾4%。其他主要数字货币中,以太坊、瑞波和比特币现金均跌逾一成。
 

IICPAY追踪来自于binance、okex、huobi和lbank等加密数字货币交易所的价格。比特币价格在过去24个小时里最高触及6550.73美元,最低触及6125.75美元。
 

同一时间,芝加哥商品交易所(CME)10月份交割的比特币期货价格下跌340美元,至6200美元,跌幅为5.20%,此前一度触及6030美元的低点。
 

其他数字货币中,以太坊跌10.27%,至202.27美元;瑞波跌11.66%,至0.41美元;比特币现金跌12.34%,至448.02美元;EOS跌9.53%,至5.32美元;Stella跌8.89%,至0.22美元;莱特币跌8.75%,至52.77美元。

 

数字货币市场追随全球股市走低,全球市场在上演一场跳水比赛。

    

韭菜们如何在全球“跳水比赛”中探索底部机会?

 

 选择有效的投资策略抓住历史机会
 

我们需要一支数字资产多策略量化基⾦。这样就可以不必担⼼在投资期间由于币值下跌带来的收益的损失。这种基金投资于数字货币的主要交易所的主流币种及合约,最终收益以美元计价—USDT对冲基金。通过构建多策略的投资组合以分散⻛险,获取更⾼的收益⻛险⽐。基金采⽤的投资策略包括且不限于期现套利、跨交易所套利、跨期套利、跨品种套利、趋势跟踪策略、波段策略等。

 

 

跨交易所套利策略
 

由于交易的滞后性或流动性的不平衡,在不同数字货币交易所上交易的相同币种及合约,其价格可能存在偏差。当偏差超过交易摩擦时,就可以构建⽅向相反的头⼨,并在价差回归时获得套利收益。这种策略核⼼在于交易速度和执⾏算法的优化。

 

跨期套利策略
 

利⽤时间序列、统计学寻找不同期限合约之间价差的统计规律,当价差偏离平稳位置时即开仓,待价差回归均衡位置时获利平仓。由于统计套利存在不收敛的⻛险,USDT对冲基金采⽤分布建仓、平仓的⽅式来做仓位控制。

 

形态突破策略
 

由于投资者有偏差的交易⾏为,产⽣了不同的K线形态。市场的价格和量有所差别,部分品种K线形态、价格和成交量,在不断的变化中就会产⽣投资的交易机会,形态突破策略就是基于这种逻辑。

 

通道突破策略
 

通道突破策略利⽤价格对通道的突破产⽣交易信号,以经典的布林带和唐奇安通道为基础。根据市场的波动率动态调整参数,⾃适应地形成上下轨,可过滤掉虚假信号,提⾼胜率。

 

趋势改变策略
 

使⽤KAMA均线,根据市场趋势变化速度⾃主调节周期,避免震荡⾏情中的虚假信号,同时消除⻓期趋势中的滞后。在⽜市和熊市中⾃适应均线紧随指数向上或向下变化,⽽在市场处于横盘震荡时期,其变化明显减慢,从⽽减少因噪声产⽣的交易成本。